量化研究员(实习)

Admiralty, Hong Kong, China
Job summary
Department
Quant
Function
Researcher
About Our Client

香港量化私募基金

工作地点:香港

Job Description

- 分析海量的市场数据,构造、筛选和评估有预测能力的因子。

- 利用机器学习和统计建模构造和训练量化模型,提高已有模型的预测准确性和稳定性。

- 利用各种数学工具将模型输出的信号高效的转化为策略的收益。

- 对策略实盘的交易进行系统的分析,以改进未来交易的质量。

- 协助团队进行研究框架的设计与开发。

Requirements and Qualifications

- 在应用数学、统计学、金融工程等量化相关领域攻读硕士或博士学位的应届生,特别优秀者可放宽至本科生。

- 有较强的Python编程能力,了解Python生态中科学计算相关的库,如NumPy、SciPy、Pandas、Scikit-learn、Numba、Cython等等。

- 具备较强的工程能力,熟悉软件工程和编码规范。

- 具备数据处理和分析的能力,熟悉常用的数据科学工具和库。

- 有出色的学习能力,对新知识和新技术充满好奇心。

- 工作责任心强,有良好的沟通表达能力与团队协作能力,良好的自我驱动能力。

- 有良好的英语读写能力。能够无障碍阅读英文技术文档。掌握撰写基本的英文技术文档的能力。

加分项:

-有在量化金融领域的实习经验。

- 有丰富的研究或者使用深度学习模型的经验。

- 有在国家级或国际级学科竞赛中获奖的经历。

- 在各种机器学习竞赛中(如Kaggle)有获奖的经历。

- 有分布式计算 (例如 Spark、Ray、Dask、Hadoop 等) 相关经验。

- 熟练掌握和量化相关的数学背景知识,如线性代数、概率统计、凸优化等。

- 在自己研究的相关领域重要期刊或会议上发表过论文。

- 良好的英语听说能力,习惯用英语获取学术知识和技术信息。能够用英语进行基本的技术交流。